Сравнение HUB.AX с ^NDX

С начала года, HUB.AX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции HUB.AX превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 55.23% против 17.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUB24 Limited (HUB.AX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUB.AX на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUB.AX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HUB.AX за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUB.AX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUB24 Limited (HUB.AX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что HUB.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.